Lưu Kỹ là người Đức Thuận quân [lower-alpha 1], dòng dõi nhà tướng; ông là con trai thứ 9 và con trai út của Hỗ Xuyên quân Tiết độ sứ Lưu Trọng Vũ [lower-alpha 2]. Kỹ có vẻ ngoài đẹp đẽ, tiếng vang như chuông, còn giỏi bắn cung. Vào lúc theo cha chinh chiến, nha môn có hộc nước đầy, Kỹ bắn trúng nó, rồi nhổ tên thì nước chảy ra, tiếp đó lại bắn tên vào đúng chỗ thủng ấy, khiến nước ngừng chảy, nên được mọi người khâm phục là giỏi. Cuối đời Bắc Tống, Kỹ nhờ Cao Cầu tiến cử, được đặc thụ Các môn chi hậu.[1]

Tống Cao Tông lên ngôi, lục dụng hậu duệ của Lưu Trọng Vũ, nên Kỹ được triệu kiến; Cao Tông lấy làm kỳ, cho ông đặc thụ Các môn tuyên tán xá nhân, sai Tri Dân Châu [lower-alpha 3], làm Lũng Hữu đô hộ. Kỹ nhiều lần đánh bại Tây Hạ, trẻ con người Hạ khóc, liền bị dọa rằng: “Lưu đô hộ đến!” [1]

Trương Tuấn (tự Đức Viễn) làm Tuyên phủ Thiểm Tây, vừa gặp đã cho rằng Kỹ là kỳ tài, lấy ông làm Kính Nguyên kinh lược sứ kiêm Tri Vị Châu [lower-alpha 4]. Kỹ được nắm 1 trong 5 lộ binh mã nhận lệnh của Trương Tuấn hội họp ở Phú Bình.[1] Trận này Kỹ tự soái tướng sĩ xông vào trận địch, giết được rất nhiều, nhưng Triệu Triết bỏ chạy khiến toàn quân đại bại.[2][3] Sau đó, tướng Tống là Mộ Dung Vị chiếm cứ Khánh Dương [lower-alpha 5] làm phản, tấn công Hoàn Châu [lower-alpha 6]. Tuấn mệnh cho Kỹ cứu Hoàn Châu, ông bèn để lại biệt tướng giữ Vị Châu, tự mình lên đường. Giữa đường, Kỹ nghe tin quân Kim tấn công Vị Châu, bèn để lại Lý Ngạn Kỳ ngăn chặn Mộ Dung Vị, tự mình đem quân tinh nhuệ quay về cứu Vị Châu, nhưng không kịp. Kỹ tiến lui hết lối, bèn chạy về Đức Thuận quân. Lý Ngạn Kỳ cũng trốn về Vị Châu, rồi đầu hàng quân Kim.[1][4] Vì vậy Kỹ chịu biếm trật làm Tri Miên Châu [lower-alpha 7] kiêm Duyên biên An phủ.[1][5]